الأكثر تقلبا المخزونات مقابل خيارات التداول

خيارات متقلبة استراتيجيات خيارات متقلبة استراتيجيات - مقدمة لذلك، كنت ترغب في الربح بغض النظر عن الطريقة التي يذهب السوق دون الحاجة إلى التنبؤ اتجاه السوق خيارات متقلبة استراتيجيات هي الجواب المتقلبة خيارات وقد تم الترويج استراتيجيات كاستراتيجيات تداول الخيارات التي تجعل المال عندما يذهب السهم اي من الاتجاهين. إن القدرة على الربح في أكثر من اتجاه واحد أعطت بالتأكيد خيارات تداول حافة أسطورية على الأدوات المالية الأخرى ولكن هذا هو فقط طريقة واحدة لفهم مصطلح متقلبة في استراتيجيات الخيارات المتقلبة. في حين أن التقلب يعني تداول الأسهم المتقلبة التي قد تؤدي إلى حركة مفاجئة كبيرة صعودا أو هبوطا، فإن التقلب يعني أيضا التقلب. استراتيجيات الخيارات المتطايرة قادرة على التداول والاستفادة من التغيرات في التقلب مباشرة وعرض قوة حقيقية عندما يذهب اتجاه التقلب لصالح تاجر الخيارات. هناك العديد من استراتيجيات الخيارات المتقلبة المصممة للاستفادة من التغيرات في التقلبات وفجوات الأسعار المفاجئة وهذا البرنامج التعليمي سيغطيها والمنطق الكامن وراءها. استراتيجيات الخيارات المتطايرة - المحتوى استراتيجيات الخيارات المتطايرة - الأرباح الثنائية الاتجاه تعد استراتيجيات الخيارات المتقلبة الأكثر شعبية في قدرتها على إعادة الربح ما إذا كانت الأسهم الأساسية ترتفع أو تنخفض طالما كانت الخطوة كبيرة بما فيه الكفاية لكسر نقاط التعادل في كثير من الأحيان على نطاق واسع. نعم، استراتيجيات الخيارات المتقلبة تسمح لك للاستفادة من الأسهم المتقلبة التي من المتوقع أن تتخذ خطوة كبيرة في أي اتجاه قريبا. وتشمل هذه الحالات الإفراج عن أرباح غير مؤكدة أو غيرها من أخبار الشركات التي من شأنها إما جعل أو كسر الشركة. على سبيل المثال، يمكن استخدام استراتيجيات الخيارات المتقلبة على الأسهم التي هي على وشك إطلاق قرار قضائي مهم في غضون أيام قليلة مما سيؤدي إلى ارتفاع المخزون إما إذا كان الحكم مواتية أو تحطمت إذا كان الحكم غير مواتية. وقد اكتسبت استراتيجيات الخيارات المتقلبة مثل لونغ سترادل مركزا أسطوريا تقريبا حيث يكتشف المستثمرون للمرة الأولى وسيلة لتحقيق الأرباح دون الحاجة إلى تخمين الاتجاه النهائي للسهم. في الواقع، فقط من خلال خيارات التداول باستخدام استراتيجيات الخيارات المتقلبة يمكن لأي شخص أن تنتج هذه الأرباح الثنائي الاتجاه بسبب خسارة محدودة ولكن خصائص الربح غير محدود من خيارات الأسهم. كما ذكر أعلاه، والمشكلة الوحيدة مع استخدام استراتيجيات الخيارات المتقلبة تحسبا للاختراق هو في حقيقة أن نقاط التعادل عادة ما تكون أعلى بكثير من استراتيجيات التداول خيارات الاتجاه واحد مثل انتشار المكالمة الثور. باختصار، يمكن استخدام استراتيجيات الخيارات المتطايرة طالما كنت واثقا من أن الأسهم سوف تتخذ خطوة كبيرة قريبا. كيف الخيارات المتقلبة استراتيجيات إنتاج الأرباح الثنائي الاتجاه تنتج استراتيجيات الخيارات المتقلبة أرباح دو-ديركتيونال من خلال استغلال المخاطر المحدودة وإمكانات الربح غير المحدودة لتداول خيارات الأسهم. وتتكون جميع استراتيجيات الخيارات المتقلبة من جزأين جزء واحد إلى الربح أكثر مما يمكن أن تفقد عندما ترتفع الأسهم والجزء الآخر للربح أكثر مما يمكن أن تفقد عندما ينخفض ​​السهم. أبسط هذه هي إستراتيجية خيارات لونغ سترادل. يتكون المدى الطويل من خيار المكالمة التي لديها احتمال الربح غير محدود عندما ترتفع الأسهم ومحدودية المخاطر المحتملة عندما ينخفض ​​السهم جنبا إلى جنب مع خيار وضع لديه إمكانات الربح غير محدود عندما ينخفض ​​السهم ومحدودية المخاطر المحتملة عندما يكون السهم ترتفع. وبهذه الطريقة، إذا ارتفع السهم بقوة، فإن خيار المكالمة يجعل أكثر من كافية لتغطية الخسارة المحدودة على خيارات وضع وأكثر من ذلك، مما أدى إلى الربح. على العكس من ذلك، إذا انخفض السهم بقوة، وخيار وضع يجعل أكثر من كافية لتغطية الخسارة المحدودة من خيارات المكالمة وأكثر من ذلك، مما أدى إلى الربح. يتم وضع استراتيجيات الخيارات المتقلبة أكثر تعقيدا ببساطة عن طريق وضع استراتيجية تداول الخيارات الهبوطية والصعودية مع مخاطر محدودة معا وضمان أن كل قادر على تحقيق أرباح كافية لتغطية الخسارة المحدودة على الساق الخاسرة. على سبيل المثال، يتم تشكيل انتشار فراشة الحديد العكسي من انتشار نداء الثور ووضع الدب نشر. كل من الهوامش لديها مخاطر محدودة و ربح محدود يكفي لتغطية الخسارة المحتملة للساق المعاكسة و أكثر لتحقيق ربح. وعلى هذا النحو، فإن استراتيجيات الخيارات المتطايرة عادة ما تكون محايدة دلتا مع قيمة غاما كبيرة عندما يتم وضعها بحيث تزيد قيمة الدلتا في اتجاه الحركة النهائية على المخزون الأساسي، مما ينتج أرباح دو الاتجاهية. الأسهم اختيار ماستر على الأرجح اللقطات الأسهم الأكثر دقة في العالم. استراتيجيات الخيارات المتقلبة - تقلب التداول إن الفرصة الأخرى التي تتيحها الأموال باستخدام استراتيجيات الخيارات المتقلبة هي شراء زيادة محتملة في التقلبات الضمنية للأسهم الأساسية. يمكن أن ترتفع التقلبات الضمنية بسبب العديد من العوامل وأكثرها شيوعا هي الأيام القليلة التي تؤدي إلى الإفراج عن الأرباح. يمكن للمتداولين الخيارات الاستفادة من الزيادة المتوقعة في التقلب ببساطة عن طريق وضع استراتيجيات الخيارات المتقلبة قبل فترة من التقلبات المتزايدة ومن ثم إغلاق الموقف عندما تقلبات الذروة. خيارات التجار غالبا ما تأخذ جديلة من فيكس. وهو مؤشر يمثل تقلبات في السوق. تقلبات التداول هي فرصة فريدة لا يمكن إلا أن تداول الخيارات يمكن استغلالها لأن الخيارات هي الأداة المالية الوحيدة حتى الآن التي تتأثر قيمتها مباشرة من التقلب. كيف تتغير الخيارات استراتيجيات الربح من التقلب جميع استراتيجيات الخيارات المتقلبة قادرة على زيادة في القيمة مع التقلب الضمني من الأسهم الأساسية يزيد حتى لو كان سعر السهم نفسه لا يزال راكدا لأن جميع استراتيجيات الخيارات المتقلبة لها قيمة فيغا إيجابية. عندما يكون موقف تداول الخيارات له قيمة فيغا إيجابية، يزداد الموضع في القيمة عندما يزداد التقلب الضمني وينخفض ​​في القيمة عند التقلب الضمني. الخيارات ينتشر مع هذا النوع من الخصائص المعروفة باسم باكسبريادس. استراتيجيات الخيارات المتطايرة يضمن قيمة فيغا إيجابية من خلال اثنين من طرق بناء الموقع الرئيسي: 1، خيارات طويلة فقط. 2، طويلة أقرب خيارات المال وبعيدا عن خيارات المال. في الطريقة الأولى، كل الخيارات الطويلة، ويدعو ويضع، لها قيمة إيجابية فيغا. استراتيجيات خيارات متقلبة شيدت باستخدام فقط مكالمة طويلة ووضع خيارات سيكون بطبيعة الحال فيغا موقف إيجابي. مثال على استراتيجية تداول الخيارات المتقلبة مع خيارات طويلة فقط هو سترادل طويلة. في الطريقة الثانية، في خيارات المال لديها قيمة فيغا أعلى مما كانت عليه في خيارات المال والخروج من الخيارات المال. استراتيجيات الخيارات المتقلبة يضمن صافي موقف إيجابي فيغا عن طريق شراء في أو بالقرب من خيارات المال وتقصير في المال وخيارات المال. ومن الأمثلة على ذلك انتشار الفراشات القصيرة. قائمة استراتيجيات الخيارات المتطايرة فيما يلي قائمة باستراتيجيات الخيارات المتغيرة المصنفة وفقا لتعقيدها النسبي في تداول الخيارات. سوف استراتيجيات متقلبة معقدة يكون أكثر الساقين في موقف واحد في حين أن الاستراتيجيات المتطايرة الأساسية تتكون من اثنين فقط من الساقين. الاستراتيجيات المتطايرة الأساسية استراتيجيات متقلبة المعقدة الأسهم الأكثر تطورا خلال اليوم القصير التجار على المدى القصير تسعى تقلبات بسبب توفر بيئة الأسعار المتقلبة تحركات أكبر والمزيد من الأرباح المحتملة. التحركات عادة ما تحدث بسرعة، مما يعني أسرع الصفقات. طريقة واحدة للعثور على الأسهم المتقلبة هو القيام البحوث ليلا ومعرفة أي الأسهم قد حركة كبيرة في الآونة الأخيرة التي قد تستمر، أو قد اختراق وتصبح متقلبة. وهناك طريقة أبسط للعثور على الأسهم الأكثر تقلبا هي التركيز على الأسهم المتقلبة باستمرار. أما أسهم بورصة نيويورك وناسداك الأربعة التالية، فقد بلغ متوسط ​​حركةها خلال اليوم الواحد أكثر من 6 في اليوم خلال ال 100 يوم الماضية. من خلال النظر إلى متوسط ​​أطول، مثل 100 يوم، فمن المرجح أن يستمر السعر في التقلب لعدة أيام وأسابيع قادمة. جميع الأسهم لديها أيضا متوسط ​​حجم يومي أكبر من 4M سهم. فيري (ناسداك: في) هي واحدة من الأسهم الأكثر تقلبا للتجار اليوم والتأرجح. على مدى 30 يوما الماضية حركة في اليوم الواحد هو 8.71 وتداول أكثر من 5.5M سهم. منذ أن تصدرت الأسهم 97.35 في مارس 5، وكان الاتجاه إلى أسفل بقوة. ويركز الذين يسعون إلى التقلب في الغالب على المراكز القصيرة. حجم كبير جدا بين 7 و 8 مايو قد يشير إلى ذروة البيع وقاع قريب، ولكن الرهان على ذلك مع هذا الانخفاض الكبير قيد التنفيذ هو خطير جدا. لا تزال اللعبة المهيمنة قصيرة الأجل قصيرة الأمد عند مستويات المقاومة خلال اليوم، أو قصيرة على فترات انقطاع إلى مستويات جديدة (طالما يستمر الزخم الهبوطي القوي على الرسم البياني اليومي)، والمشاركة في النسبة المئوية اليومية للتقلبات. سولارسيتي (نسداق: سكتي) متوسط ​​حركة خلال اليوم من 6.94 على مدى الأيام ال 30 الماضية، ومتوسط ​​حجم اليومي يتجاوز 5M سهم. أما الاتجاه على المدى الطويل فقد ارتفع، لكن الانخفاض الذي بدأ في مارس قد دفع السعر إلى دعم هذا الاتجاه الصاعد بين 45 و 50. لذلك فإن السهم عند نقطة انعطاف، مما قد يخلق بيئة أكثر تقلبا حيث يتراجع السعر ذهابا وايابا. انخفاض أقل من 45 يشير إلى أن الاتجاه الصاعد على المدى الطويل من المرجح على الأرجح، في حين أن التحرك إلى ما فوق 62 يشير إلى موجة أخرى صاعدة جارية. تمتلك شركة سوفون هولدينغز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز نيس: سفون) متوسط ​​حركة خلال اليوم الواحد 6.41 خلال ال 30 يوما الماضية، ومتوسط ​​حجم التداول اليومي الذي يتجاوز 5 مليون سهم. وينخفض ​​هذا الاتجاه حاليا عبر الأطر الزمنية الطويلة والقصيرة الأجل. ولذلك، فإن الفرص تقع حاليا على الجانب القصير. في حين أن الفرص خلال اليوم سوف تختلف، من منظور التداول البديل يتحرك مرة أخرى نحو المقاومة السابقة توفر فرص التجارة القصيرة. وتشمل مناطق المقاومة 12 إلى 12.50 و 14. يتم وضع 0.75 فوق هذه المناطق، مع أهداف أقل من المستويات الأخيرة. ويشير الارتفاع فوق 14.75 إلى احتمال وجود قاع قصير الأجل. شركة غ أدفانسد تيشنولوجيز Inc. (ناسداك: غات) لديها متوسط ​​حركة خلال اليوم من 6.09 خلال ال 30 يوما الماضية، ومتوسط ​​حجم التداول اليومي يتجاوز 8 مليون سهم. وقد دفع بيع قوي في مايو السعر دون مستوى الدعم عند 15، ويمكن أن يستمر في الانخفاض في منطقة 10. الفرص القصيرة الأجل تكمن في الاتجاه الهبوطي، حيث توفر التجمعات حاليا فرصا للحصول على فرصة قصيرة للتداول بين التجار. من المرجح أن تتحقق التداولات في 16.50 إلى 17 مع توقف ضغوط البيع فوق 18. يمكن للمتداولين اليوم أن يبحثوا عن فترات انقطاع جديدة إلى أدنى مستوياتها كل يوم طالما يستمر الضغط الهبوطي القوي على الرسم البياني اليومي. الأسهم الأكثر تقلبا خلال اليوم الفرص الحالية ليوم والتجار البديل يتطلعون إلى الصفقات مع إمكانية تحقيق أرباح كبيرة في فترة قصيرة من الزمن. التقلب هو سيف ذو حدين على الرغم من. كما تتزايد الخسائر بسرعة في هذه الأسهم عند ضبطها على الجانب الخطأ. مع أكثر من 6 حركة كل يوم، يجب أن يكون حجم الموقف إدارة صارمة وكل التجارة يجب أن تمثل سوى جزء صغير من رأس المال التجاري المتاح. استخدام توقف، ولكن في بيئة متقلبة حتى أمر وقف الخسارة قد لا تنفذ بالسعر المتوقع (الانزلاق)، مما أدى إلى خسارة أكبر مما كان متوقعا. هذه الأسهم توفر فرصة عظيمة، ولكن فقط لهؤلاء التجار على استعداد لاتخاذ أيضا على مخاطر كبيرة محتملة. الأوراق المالية الأكثر تفاؤلا مع حجم للتجار قصيرة الأجل واحدة من أبسط شاشات تاجر على المدى القصير يمكن تشغيل هو للتقلب والحجم. تفضيلي الشخصي هو فحص للأسهم التي يبلغ متوسط ​​سعرها اليومي أكثر من 5 خلال ال 60 يوما الماضية، ولها أيضا متوسط ​​حجم يتجاوز 4 ملايين سهم يوميا. وأضيف أيضا في قيود السعر، فقط الأسهم المتداولة فوق 10. بناء على هذا المعيار، وهذه هي الأسهم الأربعة الأكثر تقلبا مع حجم كبير، وتوفير فرصة واسعة في اليوم الواحد للتجار. بلاك بيري (ناسداك: ببري) عرضة لوجود بعض التحركات الكبيرة خلال اليوم. واستنادا إلى المعيار، فإن هذا هو المخزون الأكثر تقلبا من القائمة. متوسط ​​التذبذب لمدة 60 يوما هو 6.41 مما يعني تقريبا كل يوم الأسهم لديها أرجوحة كبيرة. وقد كان هذا صحيحا بشكل خاص منذ أن خرج السهم من هدوءه الجانبي من يوليو / تموز حتى أكتوبر / تشرين الأول 2011، كان السهم عديم الاتجاه، وانخفض التذبذب. وفي تشرين الثاني / نوفمبر، أشارت زيادة في الاتجاه الصاعد إلى تغير محتمل في الاتجاه وإلى تصاعد في التقلب. في الوقت الراهن، هذا المخزون هو مستعدة للتجار اليوم والتأرجح وحجم يؤكد أن - متوسط ​​حجم خلال 30 يوما الماضية هو أكثر قليلا 70 مليون سهم. وهذا هو أقوى ما كان عليه في بعض الوقت، وينبغي للتجار طويلة الأجل أيضا أن تحيط علما هذا الاهتمام شراء قوية. هرباليفي (نيس: هلف) هو الأسهم الأكثر تقلبا المقبل على مدى 60 يوما الماضية مع متوسط ​​متوسط ​​يومي من 6.17. متوسط ​​حجم 30 يوما هو ما يزيد قليلا على 15.5 مليون سهم، وهو منخفض جدا تاريخيا. هذا أمبيد يصل حجم، مقارنة مع أكثر من 1 إلى 2 مليون سهم المعتاد في حجم اليومية وتقديم بعض التحركات الكبيرة خلال اليوم. بعد انخفاض كبير من 45 بالقرب من 24.24 في ديسمبر، استقر السهم إلى حد ما في الوسط، مغلقا عند 35.75 يوم 5 فبراير. إذا استمر هذا التقلب، فإن الحجم يحتاج إلى البقاء مرتفعا. ومن المرجح أن يتسبب الانخفاض مرة أخرى نحو 24.24 في حدوث ضجة كبيرة مرة أخرى، كما سيؤدي الارتفاع إلى مستوى المقاومة عند 47. سلسلة المتاجر المعروفة ج. ك. بيني (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز نيس: جسب) تقوم بنشر متوسط ​​يومي (60) من 5.06. فمنذ شهر ديسمبر، كان من الممكن أن تعمل استراتيجيات نوع التداول على نحو جيد مع تحرك السهم بشكل جانبي. في حين أن التقلب يبدو مرتفعا على أساس النطاق اليومي، استنادا إلى السياق التاريخي أنه ليس. إذا تحرك السهم للخروج من هذه القناة جانبية يتوقع تقلبات لزيادة. ابحث عن كسر فوق 21.75 أو هبوط دون 17.35 أو 15.65. حتى يحدث ذلك، التمسك تداول النطاق لأنه لا يزال يقدم الفرص. يجب على التجار على المدى الطويل أيضا إبقاء العين على هذه المستويات، حيث أن خرق أي منها من المرجح أن تتوقع اتجاه الخطوة الهامة التالية. ويبلغ متوسط ​​حجم التداول لمدة 30 يوما 8.5 مليون سهم، بزيادة طفيفة عن مستويات الحجم التى شهدتها خلال العامين الماضيين. فيفوس (ناسداك: ففوس) لديه القدرة على أن تكون شديدة التقلب. وفي الوقت الراهن، فإن المخزونات في المتوسط ​​اليومي لمدة 60 يوما هي 5.53، ولكن في مناسبتين في عام 2011 كان المتوسط ​​سيكون ضعف ذلك. وانخفض السهم من أعلى من 30 (يوليو 2011) إلى أقل قليلا من 10 (نوفمبر)، واستقر الآن بين 11.89 و 15.54. إن الانخفاض دون المستوى 11.75 سيجعل المتداولين يفكرون في استمرار الاتجاه الهبوطي، ومن المرجح أن يرتفع التذبذب بشكل أكبر، خاصة إذا بدأ التوجه نحو علامة 10. إذا كان السهم يزيل المقاومة ويحصل فوق 15.60، من المرجح أيضا أن يتصاعد التقلبات. في حين أن السهم لا يزال متقلبا بالنسبة لمعظم الأسهم، وأعتقد أن الفرصة الحقيقية في هذا واحد يكمن في انتظار اختراق المستويات المذكورة. متوسط ​​حجم 30 يوما هو أقل بقليل من 4.8 مليون سهم، وهو معيار جميل خلال العام الماضي. لا يتطلب فحص الخط السفلي أن يستغرق ساعات. إذا كنت تاجر على المدى القصير تبحث عن التقلبات، شاشة للأسهم التي لديها باستمرار كبيرة داخل النهار نطاقات وحجم الصلبة. يمكن للمتداولين اليوم أن يركزوا على التحركات خلال اليوم، في حين قد يرغب التجار البديلون في الانتظار لكسر مستوى سعر كبير والحركة (المتقلبة) التي تلت ذلك. وعادة ما تظل هذه الأسهم متقلبة لبعض الوقت، لأنها تستند إلى متوسط ​​60 يوما، ولكن إذا بدأ حجم في تجف أو لاحظت المدى اليومي بدءا من تقليص، التخلي عن الأسهم وإعادة تشغيل الشاشة للعثور على دفعة جديدة من الأسهم المتقلبة. في وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن كوري ميتشل يمتلك أي أسهم في أي شركة مذكورة في هذه المقالة.